蒙地卡羅是什麼?蒙地卡羅模擬如何運用?【2023】

蒙地卡羅是什麼?

蒙地卡羅是一個用來解決隨機問題的一個方式，而被運用在許多領域上。
然而，用蒙地卡羅也可以運用在退休預測上，但這套方法也是有他的優缺點所在。

往下看本文，就會知道為什麼這套方法會遇到一些問題，然後本文也會給出相對對策，

讓這套系統變得更加完善。

什麼是蒙地卡羅?(英文:Monte Carlo) 這個很外國的名稱到底是什麼?
下面我們即將來揭開蒙地卡羅的面紗

在一般生活當中，很多事情都是隨機發生的，但隨機發生的事情，要怎麼去來預測它，並選擇最佳化的路徑呢?

這時候使用蒙地卡羅這項技術，就可以有效的解決隨機變數的困擾，並能有效的節省時間和金錢。

蒙地卡羅，這項技術也常常運用在下列領域中:

• 金融，預測退休成功概率
• 氣象學
• 天文學
• 機械

蒙地卡羅這個很特別的名稱，到底是怎麼來的?
聽起來很像地名的一項技術。

你沒猜錯，這項技術真的是地名，他是用摩洛哥一個城鎮，蒙地卡羅來做命名。

為什麼要以這個城鎮來命名呢?

是因為蒙地卡羅，這個城鎮是以賭博聞名的，然而賭博的項目中，如吃「角子老虎機」和「輪盤骰」都是以為隨機結果為主要核心的項目。

這隨機結果跟蒙地卡羅來分析隨機結果是有點關係，因此就以這個城鎮來命名。

那蒙地卡羅是誰發明的呢?

是由斯塔尼斯拉夫和約翰一起發明的，這項技術原本是要拿來研究原子彈武器，後面逐漸改良變成現在的蒙地卡羅技術。

直到現在，蒙地卡羅也運用在不同領域上，解決了許多隨機變數的難題。

蒙地卡羅很重要的原因，是因為他能增加一些隨機變數來讓預測一件事情，變得比較準確。

一般來說，如果你預測從家中到公司的時間，通常只會有最小值和最大值，也不是這麼準確。

如果你在這當中加入了，塞車的隨機變數和天氣的隨機變數，就能在當中取出一個較為準確的預測，並提高準時到達的成功性。

蒙地卡羅是一種大數及機率密度的運用，如果獲取的樣本越多，對數據的信心程度會更大。

這也就採取的數據越多，也就會越準確。

下列為蒙地卡羅優點:

• 難題，解決一些難以解決的問題
  
• 理解性，簡單容易理解
  
• 邊界值，給出正確的邊界調見，可以來探討該問題的參數
  
• 退休問題，常常被財務顧問拿來評估你退休的成功率

下面為蒙地卡羅缺點:

• 較為理想，金融中，假設為有效市場，因此忽略一些景氣或是宏觀因子
  
  
• 準確度，不能100%完全準確預測
  
  
• 時間缺點，有可能需要很長的運算時間
  
  
• 變數問題，輸入的變數錯誤，可能會導致結果錯誤
  
  
• 預測不到肥尾效應，無法預測市場出現黑天鵝
  
  
• 較為保守，金融回測出來數據可能比實際低

如果蒙地卡羅運用在退休上，可能會遇到一些極端情況，導致預測出現偏差，威廉伯恩斯也曾經用論文來說明這個問題。

蒙地卡羅模擬在投資的運用為:

• 幫助人們來確定退休時候，要用哪一種資產配置，來讓自己可以安穩退休
  
  
• 預測在壽命結束前，是否會花光剩餘資產
  
  
• 將通貨膨脹和在投資率一起考慮進去做模擬
  
  
• 能有效的規畫未來的資產運用，並且開始計劃
  
  

因此，蒙地卡羅投資可以運用在退休方面，當然還有很多種運用，這邊寫出我比較熟悉的運用。

如果，蒙地卡羅運用在退休上，可能會遇到一些極端情況，如黑天鵝事件，將會導致預測出現偏差。
雖然微乎其微的壞運很低的機率會發生，但一旦發生就會可怕。
威廉伯恩斯也曾經用論文來說明這個問題。


那要怎樣來讓這套策略更佳完整呢?來讓模擬更接近實際

可以透過下列兩個方式:

• 機率，調整失敗機率，增加10%~20%
• 資產，使用資產是拿百分比，而不是固定的錢

蒙地卡羅如何實際運用到退休規劃上呢?

👉這邊將舉一個例子，來讓大家更好的了解:

有一對夫妻，平常都過很奢華生活，花錢不手軟，但有一天突然看到電視新聞說:「趁年輕要規劃未來，不然會變成下流老人」，突然就嚇到了。
急忙去找顧問做規劃，如何規劃退休等等。

然後顧問用蒙地卡羅法幫他分析後，發現他們夫妻倆要執行退休實在非常難，成功機率偏低，因為他們花費實在太大了，
因此顧問建議可以增加一些稍微高風險的因子投資，成功增加退休機率。
但是這對夫妻又很害怕較高風險的投資，因此不想採取第一個方案。

當然顧問會有很多招數，第二個策略是建議，延後退休3年，然後每年花費減少一些，來增加成功機率。
這對夫妻評估了下，就決定採取這方案。

也可以看到蒙地卡羅，能以終為始，從結果推回去，目前該如何做計畫，並開始做改變。